Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Обґрунтування вибору наукової спрямованості журналу (вступне слово головного редактора)

Rationale for Choosing the Scientific Focus of the Journal (Introduction by the Chief Editor)

DOI:

10.33111/nfmte.2012.007

Анотація: У роботі висвітлено зростаючу неспроможність широко розповсюджених класичних економіко-математичних методів та моделей адекватно здійснювати аналіз та прогнозування розвитку фінансово-економічних систем, що не дозволяє ефективно запобігати виникненню значних і затяжних криз на фондових ринках.
Обґрунтовується необхідність перегляду парадигми розвитку економічної науки та, зокрема, теорії економіко-математичного моделювання, у підґрунтя якої пропонується покласти нейронечіткі технології. Аргументується доцільність створення спеціалізованого фахового журналу, спрямованого на проведення фундаментальних і прикладних досліджень у напрямку розвитку нейро-нечітких технологій моделювання в економіці.
Abstract: The work illustrates the rising inability of widespread classical economical and mathematical methods and models to carry out the analysis and forecasting of financial and economic systems development, that does not allow to effectively prevent the appearance of sizeable and lingering crises on various stock markets. There is shown the necessity of revision of paradigm of economic science development, particularly, theory of economic and mathematical modeling. And it’s proposed to place on a footing of this paradigm the neuro-fuzzy technology. It’s grounded the expediency of establishing of specialized professional journal devoted to basic and applied research for development of neuro-fuzzy modeling techniques in economics.
Ключові слова: Нечітка логіка, нейронні мережі, нейро-нечіткі технології моделювання, класичний інструментарій моделювання, фінансовий аналіз, прогнозування, фінансово-економічні системи, економічні кризи, парадигма.
Key words: Fuzzy logic, neural networks, neuro-fuzzy modeling techniques, classical modeling tools, financial analysis, forecasting, financial and economic systems, economic crises, paradigm.
УДК: 519.86+330.46
UDC: 519.86+330.46
To cite paper
In APA style
Matviychuk, A. (2012). Rationale for Choosing the Scientific Focus of the Journal (Introduction by the Chief Editor). Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics, 1, 7-36. http://doi.org/10.33111/nfmte.2012.007
In MON style
Матвійчук А. Обґрунтування вибору наукової спрямованості журналу (вступне слово головного редактора). Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. 2012. № 1. С. 7-36. http://doi.org/10.33111/nfmte.2012.007 (дата звернення: 22.02.2024).
With transliteration
Matviychuk, A. (2012) Obgruntuvannia vyboru naukovoi spriamovanosti zhurnalu (vstupne slovo holovnoho redaktora) [Rationale for Choosing the Scientific Focus of the Journal (Introduction by the Chief Editor)]. Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics, no. 1. pp. 7-36. http://doi.org/10.33111/nfmte.2012.007 [in Ukrainian] (accessed 22 Feb 2024).
# 1 / 2012 # 1 / 2012
71
Views
1
Downloads
0
Cited by

  1. Замков О. О., Толстопятенко А. В., Черемных Ю. Н. Математические методы в экономике: Учебник. — М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, Изд-во «Дело и Сервис», 1997. — 248 с.
  2. Гуриев С., Цывинский О. Пять мифов экономики // На сайті: http://e-news.com.ua/show/200194.html.
  3. Камінський А. Б. Економіко-математичне моделювання фінансових ризиків: Автореф. дис... докт. екон. наук: 08.00.11 / КНУ ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 34 с.
  4. На сайті: http://www.nssmc.gov.ua/activities/annual.
  5. На сайті: http://kinto.com.ua.
  6. На сайті: http://finance.yahoo.com
  7. Недосекин А. О. Методологические основы моделирования финансовой деятельности с использованием нечетко-множественных описаний: Дис... докт. экон. наук: 08.00.13 — «Математические и инструментальные методы экономики» / СПбГУЭФ. — СПб., 2003. — 280 с.
  8. Кун Т. Структура научных революций. — М.: Прогресс, 1975. — 288 с.
  9. Галіцин В. К., Лазарєва С. Ф. Інформаційний менеджмент: наука про інформаційні процеси та управління ними, перспективи його розвитку // Моделювання та інформаційні системи в економіці. — К.: КНЕУ, 2006. — Вип. 74. — С. 5—29.
  10. Печчеи А. Человеческие качества: Изд. 2-е. — М.: Прогресс, 1985. —312 с.
  11. Некипелов А. Д., Татаркин А. И., Попов Е. В. Приоритеты развития современной экономической теории // Экономическая наука современной России. — 2006. — № 3. — С. 127—141.
  12. Вітлінський В. В. Актуальні питання розвитку теорії ризику // Моделювання та інформаційні системи в економіці. — К.: КНЕУ, 2006. — Вип. 74. —С. 30—38.
  13. Ашшурский Э. Э. Эволюция при посредниках // Вести, версии, события. — 2007. — № 12 (245). — С. 15.
  14. Peters E. E. Chaos and Order in the Capital Markets: A New View of Cycles, Prices, and Market Volatility. — New York: John Wiley & Sons Inc., 1996. — 239 p.
  15. Вітлінський В. В., Матвійчук А. В. Зміна парадигми в сучасній теорії економіко-математичного моделювання // Економіка України. — 2007. — № 11. — С. 35–43.
  16. На сайті: http://www.bank.gov.ua.
  17. Vassalou M., Xing Yu. Default Risk I Equity Returns// The Journal of Finance. — 2004. — Vol. LIX. — No. 2. — P. 831–868.
  18. Wiener N. Differential-space // Journal of Mathematical Physics. — 1923. — No. 2. —P. 131–174.
  19. Osborne M. F. M. Periodic Structure in the Brownian Motion of Stock Prices// Journal of Operations Research. —1960. — No. 10. — P. 345–379.
  20. Case J. The Modeling and Analysis of Financial Time Series // The American Mathematical Monthly. — 1998. — Vol. 105. — No. 5. — P. 401–411.
  21. Friedman B. M., Laibson D. I. Economic Implications of Extraordinary Movements in Stock Prices // Brookings Papers on Economic Activity. — 1989. — No. 2. — P. 137—189.
  22. Lo A., Mackinlay A. C. Stock Market Prices Do Not Follow Random Walks: Evidence from a Simple Specification Test // Review of Financial Studies. — 1988. — Vol. I. — No. 1. — P. 41–66.
  23. Turner A. L., Weigel E. J. Daily stock market volatility // Management Science. — 1992. — Vol. 38. — No. 11. — P. 1586–1609.
  24. Sharpe W. F. A Simplified Model of Portfolio Analysis // Management Science. — 1963. — Vol. 9. — No. 2. — P. 277—293.
  25. Lintner J. The Valuation of Risk Assets and The Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets // Review of Economics and Statistics. — 1965. — Vol. 47. — No. 1. — P. 13—37.
  26. Engle R. F. Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation // Econometrica. — 1982. — Vol. 50. — P. 987—1007.
  27. Bollerslev T. Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity // Journal of Econometrics. — 1986. — Vol. 31. — P. 307—327.
  28. McCulloch W. S., Pitts W. A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity // Bulletin of Mathematical Biophysics. — 1943. — Vol. 5. — P. 115—133.
  29. Mandelbrot B. B. The Fractal Geometry of Nature. — New York: W.H. Freeman and Company, 1977. — 468 p.
  30. Peters E. E. Fractal Market Analysis: Applying Chaos Theory to Investment and Economics. — New York: John Wiley & Sons Inc., 1994. — 315 p.
  31. Mandelbrot B. B. The variation of certain speculative prices // Journal of Business. — 1963. —No. 36. — P. 394—419.
  32. Матвійчук А. В. Штучний інтелект в економіці: нейронні мережі, нечітка логіка : Монографія. — К.: КНЕУ, 2011. — 439 с.
  33. Zadeh L. Fuzzy Sets // Information and Control. — 1965. — Vol. 8. — № 3. — P. 338–353.
  34. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и ее применение к принятию приближенных решений: Пер. с англ. — М.: Мир, 1976. — 167 с.
  35. Mandelbrot B. B. A Multifractal Walk Down Wall Street // Scientific American. — 1999. — No. 2. — P. 70—73.
  36. Матвійчук А. В. Прогнозування розвитку фінансових показників із використанням апарату нечіткої логіки // Фінанси України. — 2006. — № 1. — С. 107—115.
  37. Матвийчук А. В. Нечеткая идентификация и прогнозирование финансовых временных рядов // Экономическая наука современной России. — 2006. — № 3 (34). — С. 29—44.
  38. Matviychuk A. Fuzzy logic approach to identification and forecasting of financial time series using Elliott wave theory // Fuzzy Economic Review. — 2006. — Vol. XI. — No. 2. — P. 51—68.
  39. Гунин Г. А. Нечёткая логика как альтернативный подход к формированию инвестиционного портфеля // Экономическая кибернетика: системный анализ в экономике и управлении: сборник научных трудов. — 2002. — Вып. 4. — С. 72—76.
  40. Дилигенский Н. В., Дымова Л. Г., Севастьянов П. В. Нечеткое моделирование и многокритериальная оптимизация производственных систем в условиях неопределенности: технология, экономика, экология. — М.: Машиностроение-1, 2004. — 401 с.
  41. Долятовский В. А., Касаков А. И., Коханенко И. К. Методы эволюционной и синергетической экономики в управлении. — Ростов-наДону: Рост. гос. экон. ун-т, 2001. — 578 с.
  42. Шарапов О. Д., Дербенцев В. Д., Соловйов В. М. Сучасні методи дослідження складних фінансово-економічних систем // Вісник Української академії банківської справи. — 2006. — Вип. 20. — С. 100—110.
  43. Сергеева Л. Н. Нелинейная экономика: модели и методы / Научн. редактор д-р экон. наук, проф. Ю. Г. Лысенко. — Запорожье: Полиграф, 2003. — 218 с.
  44. Занг В. Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории. — М.: Мир, 1999. — 336 с.
  45. Gilmore C. G. An examination of nonlinear dependence in exchange rates, using recent methods from chaos theory // Global Finance Journal. — 2001. — No. 12. — P. 139—151.
  46. Black F., Scholes M. The Pricing of Options and Corporate Liabilities // The Journal of Political Economy. — 1973. — Vol. 81. — No. 3. — P. 637—659.
  47. Merton R. Theory of Rational Option Pricing // Bell Journal of Economics and Management Science. — 1973. — No. 4. — P. 141—183.
  48. Altman E. I. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy // The Journal of Finance. — 1968. — No. 4. — P. 589—609.
  49. Матвійчук А. В. Моделювання фінансової стійкості підприємств із застосуванням теорій нечіткої логіки, нейронних мереж і дискримінантного аналізу // Вісник НАН України. — 2010. — № 9. — С. 24—46.
  50. Матвійчук А. В. Діагностика банкрутства підприємств // Економіка України. — 2007. — № 4. — С. 20—28.
  51. Матвийчук А. В. Диагностика банкротства предприятий в условиях трансформационной экономики // Экономическая наука современной России. — 2008. — № 4 (40). — С. 90—104.
  52. Matviychuk A. Bankruptcy prediction in transformational economy: discriminant and fuzzy logic approaches// Fuzzy economic review. — 2010. — Vol. XV. — No. 1. — P. 21—38.
  53. Недосекин А. О. Нечетко-множественный анализ рисков фондовых инвестиций. — СПб.: Сезам, 2002. — 181 с.
  54. Терещенко О. О. Дискримінантна модель інтегральної оцінки фінансового стану підприємства // Економіка України. — 2003. — № 8. — С. 38—45.
  55. Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління на підприємстві. — К.: КНЕУ, 2004. — 268 с.
  56. Островська О. А. Застосування інтегрованих показників у вітчизняній аналітичній практиці // Фінанси, облік і аудит. — 2005. — Вип. 6. — С. 106—113.
  57. Русак Н. А., Русак В. А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования. —Мн.: Выш. шк., 1997. — 309 с.