Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Метод структурно-функціонального аналізу банківської системи в умовах скорочення ринку

Method of structural and functional analysis of the banking system in conditions of market reduction

DOI:

10.33111/nfmte.2015.018

Анотація: Для забезпечення ефективного безвиїзного банківського нагляду з боку регулятора необхідно використовувати інструментарій, адаптований до структури і профілю ризиків банків на певних етапах розвитку системи за допомогою виокремлення структурно-функціональних груп банків. У статті запропоновано використання диференційованого методу аналізу структурно-функціональних груп банків і динамічне моделювання фінансового стану банківської системи і окремих банків з використанням самоорга-нізаційних карт Кохонена. У результаті застосування подібного підходу фінансові показники кожного банку отримують нову якісну оцінку з точки зору його положення у банківській системі з урахуванням змінних умов діяльності.
У статті розроблено підходи до формування однорідних структурно-функціональних груп банків як об’єктів банківського нагляду, критерії виокремлення цих груп, формалізовані правила їх ідентифікації на основі фінансових характеристик, досліджені тенденції та динаміка розвитку банківської системи на основі аналізу структурно-функціональних груп. Запропоновані методи дозволяють забезпечити ранню діагностику загроз втрати фінансової стабільності банків, диференціацію системи нагляду залежно від специфіки груп банків, вдосконалювати систему оціночних показників контролю за діяльністю банків.
Abstract: To ensure an adequate remote control of banks it is necessary to use the set of instruments adapted to the structure and profile of risks at certain stages of system development by means of separating the structural and functional banks’ groups. In the article it was suggested to use differentiated method of analysis of structural and functional bank groups and dynamic modeling of banks’ financial state with the usage of Kohonen’s self-organizing maps. As a result of application of this approach the financial indicators of a certain bank obtain new qualitative assessment, taking into account its position in the banking system considering variable operating conditions.
In the work it’s developed approaches to the forming of homogeneous structural and functional groups of banks as the objects for supervision, elaborated criteria for separating of groups of banks, formalized their identifiable characteristics, investigated tendencies and dynamics of their development in Ukraine based on analysis of structural and functional groups. Suggested approaches can provide the early diagnostics of threats of banks’ financial stability loss, differentiation of supervision activities according to the specification of the groups of banks, improve the system of the evaluating control indexes of the banks activities.
Ключові слова: Банківська система, банківський нагляд, фінансові показники банків, профіль ризиків, карта Кохонена.
Key words: Banking system, banking supervision, financial bank indicators, risks’ profile, Kohonen’s self-organizing map.
УДК: 336.71.078.3
UDC: 336.71.078.3

JEL: 450 580 G280

To cite paper
In APA style
Zarutska, O. (2015). Method of structural and functional analysis of the banking system in conditions of market reduction. Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics, 4, 18-43. http://doi.org/10.33111/nfmte.2015.018
In MON style
Заруцька О. Метод структурно-функціонального аналізу банківської системи в умовах скорочення ринку. Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. 2015. № 4. С. 18-43. http://doi.org/10.33111/nfmte.2015.018 (дата звернення: 22.02.2024).
With transliteration
Zarutska, O. (2015) Metod strukturno-funktsionalnoho analizu bankivskoi systemy v umovakh skorochennia rynku [Method of structural and functional analysis of the banking system in conditions of market reduction]. Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics, no. 4. pp. 18-43. http://doi.org/10.33111/nfmte.2015.018 [in Ukrainian] (accessed 22 Feb 2024).
# 4 / 2015 # 4 / 2015
77
Views
4
Downloads
1
Cited by