Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Діагностика платоспроможності підприємств із застосуванням нечіткої моделі Такагі-Cугено

Diagnosis of companies’ bankruptcy using Takagi-Sugeno model

DOI:

10.33111/nfmte.2015.062

Анотація: У статті запропоновано новий методологічний підхід до моделювання платоспроможності підприємств на базі нечіткої логіки. В рамках розробленого підходу побудовано економіко-математичну модель, базу нечітких знань якої сформовано відповідно до алгоритму виведення Такагі-Сугено. Подібні моделі на нечіткій логіці дозволяють здійснювати розподіл досліджуваних підприємств за класами шляхом застосування різних функціональних залежностей, які спрацьовують у тих чи інших умовах. Це дає можливість врахувати в моделі різні умови, що призводять до неплатоспроможності, та наділяє таку систему суттєвою гнучкістю та робастністю, підвищуючи ефективність моделювання.
Результати проведених модельних експериментів продемонстрували, що модель виявляється здатною адекватно оцінити неплатоспроможність компаній, які за набором фінансових показників є стабільними і явних причин для їх майбутнього дефолту немає (статистика для проведення дослідження була отримана від комерційного банку, яким в результаті аналізу фінансової звітності всіх підприємств з наявної вибірки було прийнято рішення про видачу кредиту). Результати експериментів показали, що запропонований методологічний підхід до діагностики платоспроможності та виконання кредитних зобов’язань компаніями дозволяє з досить високою точністю визначити ненадійних позичальників-юридичних осіб. Отже, застосування подібного роду математичних моделей на основі нечіткої логіки у діяльності банківських установ та інвестиційних компаній може дозволити істотно підвищити точність оцінювання платоспроможності потенційного позичальника та мінімізувати ризики кредитора, що матиме позитивний вплив і на стабільність економіки країни в цілому.
Abstract: In this article new methodological approach to the modeling of solvency of enterprises on the basis of fuzzy logic is proposed. Within the limits of developed approach the new economic-mathematical model is built, which base of fuzzy knowledge is formed according to Takagi-Sugeno computational algorithm. Such models on fuzzy logic allow to accomplish the assignment of investigated enterprises according to the class, applying different functional dependencies, which work in some or other conditions. It gives the opportunity to consider various stipulations in this model, which lead to bankruptcy, and endues such system with major flexibility and robustness, increasing the effectiveness of modeling.
The results of developed model experiments demonstrated that the model is capable to estimate equally the insolvency of companies, which according to the financial indexes are stable and there are no evident reasons for their default in the future (the statistics for the research was received from commercial bank, which after the analysis of financial reporting of all available companies, made a decision to give a loan). The results of the experiment showed, that the proposed methodological approach to the diagnostics of solvency and fulfillment of credit obligations by companies allow to indicate insecure borrowers-legal entities. Thus, the use of such mathematical models based on fuzzy logic in the activity of bank institutions and investment companies could permit to increase substantially the accuracy of evaluating of solvency of potential borrower and minimize creditor’s risks, and that will also have positive influence on the economy of the country in the whole.
Ключові слова: Платоспроможність, прогнозування дефолту, юридична особа, нечітка логіка, нечіткий логічний висновок Такагі-Сугено, нейро-нечітка модель.
Key words: Solvency, forecasting of default, legal entity, fuzzy logic, fuzzy inference of Takagi-Sugeno, neuro-fuzzy model.
УДК: 519.86+330.46
UDC: 519.86+330.46

JEL: C02 G33

To cite paper
In APA style
Kleban, Y. (2015). Diagnosis of companies’ bankruptcy using Takagi-Sugeno model. Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics, 4, 62-79. http://doi.org/10.33111/nfmte.2015.062
In MON style
Клебан Ю. Діагностика платоспроможності підприємств із застосуванням нечіткої моделі Такагі-Cугено. Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. 2015. № 4. С. 62-79. http://doi.org/10.33111/nfmte.2015.062 (дата звернення: 17.04.2024).
With transliteration
Kleban, Y. (2015) Diahnostyka platospromozhnosti pidpryiemstv iz zastosuvanniam nechitkoi modeli Takahi-Cuheno [Diagnosis of companies’ bankruptcy using Takagi-Sugeno model]. Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics, no. 4. pp. 62-79. http://doi.org/10.33111/nfmte.2015.062 [in Ukrainian] (accessed 17 Apr 2024).
# 4 / 2015 # 4 / 2015
Download Paper
82
Views
20
Downloads
0
Cited by