Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics

Комплекс моделей оцінювання інвестиційного потенціалу країни

Complex of evaluation models of investment potential of the country

DOI:

10.33111/nfmte.2016.093

Анотація: У статті запропоновано методологічний підхід до оцінювання ін-вестиційного потенціалу країни, в рамках якого побудовано ком-плексну економіко-математичну модель, що складається з трьох рівнів ієрархії та ґрунтується на використанні апарату штучних нейронних мереж, а саме карт самоорганізації Кохонена, та ін-струментарії теорії нечіткої логіки. Обґрунтовано формування пе-реліку показників, що найбільше характеризують інвестиційний потенціал країни, та проаналізовано наявність взаємозалежностей між ними шляхом виявлення кореляційних зв’язків. Проведено аналіз сучасного стану країн світу за показниками інвестиційного потенціалу та на основі карт самоорганізації Кохонена визначено кластер країн, подібних за цими показниками до України. Визна-чено ряд факторів, що є репрезентантами своїх груп, на основі яких побудовано економіко-математичну модель оцінювання ін-вестиційного потенціалу країни із застосуванням інструментарію нечіткої логіки. Сформовано терм-множини для кожної з вхідних та вихідної змінних, задано вигляд функцій належності термів та їх параметри, сформована база правил прийняття рішень. Проведена оптимізація всіх параметрів моделі на основі показників країн, які разом з країною дослідження формують відповідний кластер в ре-зультаті самоорганізації на карті Кохонена. Отримано лінгвістич-ний опис інвестиційного потенціалу України та його кількісну оцін- ку на наступний рік. Проведене експериментальне дослідження засвідчило адекватність побудованих моделей та ефективність їх застосування з метою підтримки прийняття управлінських рішень як для країни-реципієнта (для підвищення інвестиційної приваб-ливості), так і для потенційного інвестора (з метою пошуку най-більш привабливих і неризикових ринків).
Abstract: The article provides the methodological approach to the assessment of country’s investment potential. The constructed in the frame of this approach integrated model consists of three levels of hierarchy and based on usage of artificial neural networks (Kohonen self-organizing maps) and tools of fuzzy logic theory. It’s substantiated the forming of set of indicators that characterize the country’s investment potential, and analyzed the relationship between them by identifying correla-tions. The cluster of countries similar to Ukraine in terms of invest-ment potential has been defined in result of carried out analysis of current state of the world’s countries. There is defined the set of input parameters-representants of their indicators’ groups on the basis of which built the economic and mathematical model for estimating the country’s investment potential using fuzzy logic tools. The term sets of each input and output variables was formed, and also determined the type and parameters of membership functions, constructed the base of decision-making rules. The optimization of the fuzzy model param-eters was carried out on the basis of the performance of countries which form one cluster together with the studied country in the issue of self-organization at the Kohonen map. As a result was obtained the linguistic description of the investment potential of Ukraine and its quantitative estimate for the next year. The performed experimental research has confirmed the adequacy of constructed models and their effectiveness for support the management decision-making for the re-cipient country (to increase the investment attractiveness), as well as for potential investors (in order to find the most attractive and risk-less markets).
Ключові слова: Інвестиційний потенціал, ієрархічна модель, штучна нейронна мережа, карта Кохонена, нечітка логіка.
Key words: Investment potential, hierarchical model, Kohonen’s map, artificial neural network, fuzzy logic.
УДК: 330.322; 519.86
UDC: 330.322; 519.86

JEL: C45 E22

To cite paper
In APA style
Lukianenko, O., & Miroshnychenko, I. (2016). Complex of evaluation models of investment potential of the country. Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics, 5, 93-122. http://doi.org/10.33111/nfmte.2016.093
In MON style
Лук’яненко О., Мірошниченко І. Комплекс моделей оцінювання інвестиційного потенціалу країни. Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. 2016. № 5. С. 93-122. http://doi.org/10.33111/nfmte.2016.093 (дата звернення: 17.04.2024).
With transliteration
Lukianenko, O., Miroshnychenko, I. (2016) Kompleks modelei otsiniuvannia investytsiinoho potentsialu krainy [Complex of evaluation models of investment potential of the country]. Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics, no. 5. pp. 93-122. http://doi.org/10.33111/nfmte.2016.093 [in Ukrainian] (accessed 17 Apr 2024).
# 5 / 2016 # 5 / 2016
Download Paper
122
Views
18
Downloads
1
Cited by